时间序列 做协整和做回归的结果有很大不同，不解

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对豆油价格和大豆价格做协整，协整关系竟然是负的！！！大豆价格提高，豆油价格下降？

然后试着对豆油价格和大豆价格做回归，两者又是正相关

。。。不明白了，协整和回归不都是揭示变量之间的关系的嘛？为什么连系数的符号都不一样？

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关键词：时间序列 大不同 大豆价格 协整关系 不明白

（1）您的协整检验里面还包含了趋势向，回归中并没有。
（2）从您的回归结果看，系数的正负是相同的，johansen检验结果显示的是协整向量，与普通回归的输出结果不一样。

gcwy 发表于 2014-12-23 20:49
（1）您的协整检验里面还包含了趋势向，回归中并没有。
（2）从您的回归结果看，系数的正负是相同的，joha ...

时间趋势项的系数那么小，几乎可以忽略不计了
协整向量的估计得出的系数是要在前面加个   负号    吗？

shanxuezhengxin 发表于 2014-12-23 21:24
时间趋势项的系数那么小，几乎可以忽略不计了
协整向量的估计得出的系数是要在前面加个   负号    吗？

Johansen检验给的是协整向量，因此结果方向是一致的。

crystal8832 发表于 2014-12-24 00:16
Johansen检验给的是协整向量，因此结果方向是一致的。

能否详解？因为这里协整得出的系数是-1.5，而回归的结果是0.9，但看陈强的书，上面在协整方程中将协整得到的系数加了个负号，即-1.5成为1.5。哎，算我愚笨吧