两个一阶单整时间序列不具有协整关系？接下来要怎么去分析？

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两个一阶单整时间序列不具有协整关系？那么还有什么方法可以去分析这两者之间的其他关系吗？求助！！！

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关键词：时间序列 协整关系 接下来 什么方法

PCA？

foozhencheng 发表于 2015-11-21 11:16
PCA？

不懂怎么用唉

小小理工生 发表于 2015-11-21 14:41
不懂怎么用唉

先问一句：序列是平稳的么？如果不是的话可以先去个对数~

foozhencheng 发表于 2015-11-21 15:25
先问一句：序列是平稳的么？如果不是的话可以先去个对数~

原数据不平稳，一阶差分后平稳，但是对残差序列检验存在一阶自相关和单位根。 接下来要怎么分析呢

小小理工生 发表于 2015-11-21 19:24
原数据不平稳，一阶差分后平稳，但是对残差序列检验存在一阶自相关和单位根。 接下来要怎么分析呢

将两个序列合并为一个二维的序列做VAR还有单位根么？

小小理工生 发表于 2015-11-21 19:24
原数据不平稳，一阶差分后平稳，但是对残差序列检验存在一阶自相关和单位根。 接下来要怎么分析呢

对于同阶单整的两个数列，如果变量间不具有协整性，可进行VAR（向量自回归模型）进一步分析两者之间的相互关系。