为什么用差分法无法解决多重共线性问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

这是用eviews6.0做的最小二乘法回归，GRP为地区生产总值，inv为固定资产投资，popu为常住人口，wage为职工平均工资。

GRP=C(1)*INV+C(2)*POPU+C(3)*WAGE+C(4)
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	0.717645	0.325238	2.206523	0.0695
C(2)	2.271141	1.978758	1.147761	0.2948
C(3)	0.142881	0.020348	7.021987	0.0004
C(4)	-3507.746	2291.073	-1.53105	0.1766
R-squared	0.998674	Mean dependent var		12198.08
Adjusted  R-squared	0.998011	S.D. dependent var		4647.608
S.E. of  regression	207.2554	Akaike info criterion		13.79496
Sum squared  resid	257728.8	Schwarz criterion		13.91599
Log likelihood	-64.97478	Hannan-Quinn criter.		13.66218
F-statistic	1506.58	Durbin-Watson stat		1.798928
Prob(F-statistic)	0

       

popu通不过显著性检验。我想是存在多重共线性吧，于是用了差分法，结果如下

GRP=C(1)*INV1+C(2)*POPU1+C(3)*WAGE1+C(4)
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C(1)	9.756399	3.981491	2.450439	0.0579
C(2)	-23.29078	49.28234	-0.472599	0.6564
C(3)	1.366622	0.439229	3.111409	0.0265
C(4)	43.64928	5882.853	0.00742	0.9944
R-squared	0.700099	Mean dependent var		12883.07
Adjusted  R-squared	0.520158	S.D. dependent var		4361.391
S.E. of  regression	3021.162	Akaike info criterion		19.16577
Sum squared  resid	45637098	Schwarz criterion		19.25343
Log likelihood	-82.24598	Hannan-Quinn criter.		18.97661
F-statistic	3.890721	Durbin-Watson stat		1.577845
Prob(F-statistic)	0.088874

看到p值也是醉了……
计量学渣在此求教各位大神！三个问题：1、差分法是不是也有无法解决多重共线性的时候？2、像现在这种情况下是不是只能把popu剔除呢，因为剔除后f值p值什么的都好美。3、但是理论上人口对地区生产总值的贡献应该是很大的，为什么会出现这种不符合理论的情况呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：多重共线性问题 多重共线性 多重共线 共线性 差分法 常住人口 生产总值 平均工资

xinchuzu 发表于 2014-12-27 11:57
差分法是线性处理，肯定无法改变系统的物理特性，你的第一个问题，原本就不是问题。
直接剔除popu，就这么 ...

受教！
谢谢大神！

xinchuzu 发表于 2014-12-27 11:57
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

但是一般情况下，人口多的地区，地区生产总值确实高。即使不考虑规模效应，从概率上来说，人口多的地方劳动力就多，那可以创造价值的人就多，地区生产总值就高，这是符合逻辑的。并不是说，人口多的地方，平均每个人对生产总值的贡献就大啊。

差分法无法消除多重共线的，主成分分析、 路径分析都不能。但是差分法有助于认清多重共线。