求教，回归方程显著性问题，非常感谢！

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四个自变量的回归模型，y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+e，拟合结果，每个解释变量的回归系数都是显著的，符号也符合预期；但是，用其中的两个解释变量拟合，系数就不显著了，或者是符号不符合预期，和之前四个解释变量拟合的不一样了。 我的问题是：为什么两次回归，显著性会不一样？或者说，用四个解释变量回归，和用其中两个回归变量来做回归，我都想要系数显著、且符号一致的结果，有啥条件啊？（因为很多论文里面，都是这样的，但是我自己的数据一做就做不出来，呵呵）
请大侠指教，非常感谢！

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关键词：回归方程 非常感谢 性问题 解释变量 回归系数 自变量 论文 模型

可能原因：
1、共线性。
2、异常值。
3、样本量。
4、异方差。
5、正态性。
6、线性。
结论，木有数据，不知道原因。

还有内生性等

Sensitive to model misspecification.

估计你的问题和格林的ECONOMETRIC ANALYSIS 第三章有关

3.3 PARTITIONED REGRESSION AND PARTIAL
REGRESSION

THEOREM 3.2 Orthogonal Partitioned Regression
THEOREM 3.3 Frisch–Waugh Theorem
COROLLARY 3.3.1 Individual Regression Coefficients

一楼变量，是的系数估计出现偏误；另一方面如果变量之间有关系，则会形成内生性问题，导致系数的估计方差出现偏误，引起统计偏误；还有可能出现异方差的问题！

当模型中只有两个变量时，会遗漏必要的解释变量，如果运用OLS估计参数会造成估计量有偏，甚至正负的偏差。只有当解释变量之间不相关时（这种情况不多见），剔除一些解释变量后回归系数不变。格林的计量经济分析指出：“遗漏变量带来的后果要比冗余变量的后果严重”，所以建议采用四个变量的回归系数。

每天都在看大家的答复，每天都在思考、查资料、做试验，还在途中，但是非常感激每位的指导，zlgsx，crystal8832，soccy，beyondnirvana，Yue俊，gcwy...本人比较愚钝，每看到你们的指点，我都用数据试验老半天，想用这样的的试验彻底搞懂多元回归。 长进很快，谢谢！
ps：我不知道怎么用论坛里的奖励，请谅解。不过我想，各位愿意指导，只因为想帮我。感激，新年快乐！