Johansen协整检验怎么确定滞后阶数？求助~~~

willknighttan 发表于 2019-1-3 21:30
对呀，VAR最优滞后解释是1怎么办？

可以留一个联系方式吗

媤媤 发表于 2014-12-29 11:30
建立VAR模型之后，（模型的阶数-1）就是协整检验的阶数

你这个-1，是对一阶差分后平稳的数字

心晴小姑娘 发表于 2017-7-13 02:14
VAR最优阶数是0，怎么办

做法是对原序列进行检验，阶数用VAR最优滞后阶数。比如你一阶差分后平稳，用一阶差分序列建立VAR，使用最优滞后看阶数，用这个阶数，倒回去对原序列进行johansen检验。

心晴小姑娘 发表于 2017-7-13 02:14
VAR最优阶数是0，怎么办

varsoc y x ,maxlag(6)  
默认最大滞后阶数是4阶，你可以增加滞后阶数再看看

心晴小姑娘 发表于 2018-9-2 19:53
为什么呢

为什么呢？