Johansen协整检验怎么确定滞后阶数？求助~~~

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论文想要研究影响shibor的因素，选取了7个解释变量，现在要做协整检验，但是不明白滞后阶数的选取。看了很多说法都说是用AIC和SC准则来确定滞后阶数，但是具体是在哪里可以看到这个阶数呢？求指教~~

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen 确定滞后阶数 johans 协整检验 滞后阶数

各个阶数比较AIC最小的那个

胖胖小龟宝 发表于 2014-12-28 21:21
各个阶数比较AIC最小的那个

就是想问，这个阶数是在哪里可以看到呢？或者说是在哪一步里面的？

灰色圈圈1212 发表于 2014-12-28 22:06
就是想问，这个阶数是在哪里可以看到呢？或者说是在哪一步里面的？

Johansen检验的阶数是模型最优滞后阶数-1

建立VAR模型之后，（模型的阶数-1）就是协整检验的阶数

crystal8832 发表于 2014-12-28 23:36
Johansen检验的阶数是模型最优滞后阶数-1

是不是建立VAR模型后，点view-lag structure-lag length criteria
这里大概输一个数值之后，看出来的结果带*最多的那个就是最优滞后阶吗？

灰色圈圈1212 发表于 2014-12-29 16:57
是不是建立VAR模型后，点view-lag structure-lag length criteria
这里大概输一个数值之后，看出来的结果 ...

对的！~~

crystal8832 发表于 2014-12-29 17:05
对的！~~

恩恩。非常感谢~~
还有再问下~接下来我想建立误差修正模型，方法应该没问题，但是做出来有个别解释变量系数为0是为什么呢？

crystal8832 发表于 2014-12-29 17:05
对的！~~

这是我的检验结果，能否帮忙看一下~真的非常感谢~

媤媤 发表于 2014-12-29 11:30
建立VAR模型之后，（模型的阶数-1）就是协整检验的阶数

VAR最优阶数是0，怎么办