楼主: zhangyumei100
6487 8

[资料] 建立VAR模型时提示存在多重共线性,如何解决? [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

已卖：18份资源

博士生

36%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
69476 个
通用积分
40.2478
学术水平
2 点
热心指数
3 点
信用等级
2 点
经验
1518 点
帖子
305
精华
0
在线时间
164 小时
注册时间
2008-8-6
最后登录
2025-1-24
楼主
zhangyumei100 发表于 2008-8-24 19:33:00 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
<p>建立VAR模型时提示存在多重共线性,如何解决?</p><p>VAR模型中的滞后期间如何确定?</p><p>谢谢各位高手!</p>
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：多重共线性 VAR模型 多重共线 AR模型 共线性 模型 如何

相关帖子

回帖推荐

coofy21cn 发表于8楼  查看完整内容

var模型的初衷就是不顾经济理论本身 把系统中每一个内生变量作为系统内所有内生变量的滞后值来构造模型的 至于你说的多重共线性在这里不考虑了

helenliu1990 发表于6楼  查看完整内容

岭回归好像也可以

lovelyqiuqiu 发表于2楼  查看完整内容

利用主成分分析法，剔除相关性的变量！

本帖被以下文库推荐
沙发
lovelyqiuqiu 发表于 2008-8-24 19:43:00
利用主成分分析法，剔除相关性的变量！
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

藤椅
catdoglife 发表于 2008-8-24 19:48:00

最好是修改下假设，或者检验测量方面的问题。
板凳
zhangyumei100 发表于 2008-8-24 20:46:00

谢谢二位楼主!
报纸
zhangyumei100 发表于 2008-8-25 22:23:00
主成分分析法在EVIEWS不能实现吧?
地板
helenliu1990 发表于 2011-9-2 09:49:19
岭回归好像也可以
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

7楼
carolxjs 发表于 2012-4-26 09:49:55
滞后项选择可以参考AIC值
共线性应该不成为VAR的问题
8楼
coofy21cn 学生认证  发表于 2013-2-21 16:18:30
var模型的初衷就是不顾经济理论本身   把系统中每一个内生变量作为系统内所有内生变量的滞后值来构造模型的  至于你说的多重共线性在这里不考虑了
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

9楼
caijr111 发表于 2016-10-14 16:18:04
胡乱回答，别人问的是提示因为多重共线性而自动删除变量怎么办，也就是此变量需要显示出来，别的方法是知道的。
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2025-12-25 20:16