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楼主: Fairboy

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VAR模型与多重共线性 [推广有奖]

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Fairboy 发表于 2010-6-2 17:25:00 |AI写论文

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请问向量自回归模型VAR中的各个变量之间用不用考虑其多重共线的问题啊？请高手指点，谢谢！

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关键词：VAR模型多重共线性多重共线 AR模型 VaR VaR 模型线性

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yuzhaoyu 发表于5楼查看完整内容

1# Fairboy 再给你说点吧其实var本身的模型本身不是我们关注的重点因为系数过多解释起来有时候不好说我们的关注点是在建立var模型后的脉冲分析和方差分解这里因为你var模型搞完后基本又要搞向量误差修正模型所以本身这个理论也在发展所以很多问题都是探讨性质的不要迷信计量方法本身！！！！！！！！做经济的你的目的和结论分析才是关键而现在过多强调方法去也许这也是我们搞学术的 ...

yuzhaoyu 发表于3楼查看完整内容

var模型的初衷就是不顾经济理论本身把系统中每一个内生变量作为系统内所有内生变量的滞后值来构造模型的至于你说的多重共线性在这里不考虑了

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

Fairboy 发表于 2010-6-2 18:43:25

咋没人回呢？写论文用，很急，在线等……

藤椅

yuzhaoyu 发表于 2010-6-2 19:13:08

var模型的初衷就是不顾经济理论本身把系统中每一个内生变量作为系统内所有内生变量的滞后值来构造模型的至于你说的多重共线性在这里不考虑了

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Fairboy 发表于 2010-6-2 22:36:32

谢谢了哈~~

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yuzhaoyu 发表于 2010-6-2 23:00:14

1# Fairboy

再给你说点吧  其实var本身的模型本身不是我们关注的重点因为系数过多解释起来  有时候不好说

我们的关注点  是在建立var模型后的  脉冲分析和方差分解这里  因为你var模型搞完后  基本又要搞向量误差修正模型所以本身这个理论也在发展所以很多问题都是探讨性质的  不要迷信计量方法本身！！！！！！！！

做经济的你的目的和结论分析才是关键  而现在过多强调方法去  也许这也是我们搞学术的悲哀吧  个人意见最后几句