VAR模型会不会因为数据不足造成多重共线性和自由度下降,造成参数估计较大的误差?解决办法是什么?
楼主: lyycoldrock
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[问答] 有关VAR模型的问题 |
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回帖推荐luciferfeng8 发表于2楼 查看完整内容 数据不足或结构不稳定或非线性的依存关系都会给VAR等模型以及相关的估算和检验带来极其严重的影响。楼主可以考虑使用Bootstrapping的方法来丰富数据。但也可能有问题,具体看情况而定。毕竟我不是用这模型的,只能给点建议,楼主还是看看相关文献比较好。
(PS:头像和我的一同学好像......)
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