[编程问题求助] 关于ARIMA的滚动回归 [推广有奖]

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火焰牛翔 发表于 2014-12-30 14:39:08 |AI写论文

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各路大神，假设我现在有一个时间序列数据，里面有100个观察值。然后我想对这个数列进行滚动的ARIMA（1,0,1）回归，每一步采用10个观察值估计一个ARIMA模型，并且每一步估计出ARIMA后对下一期做预测（例如用1-10期的数据估计出一个ARIMA，然后用其估计第11期的数值）。然后滚动到下一期进行回归和预测……。这个在stata可以实现吗？