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楼主: zhangyumei100

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[问答] ECM模型出现自相关和t值不显著如何处理？ [推广有奖]

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楼主

zhangyumei100 发表于 2008-8-26 03:43:00 |AI写论文

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ECM模型出现自相关和t值不显著如何处理？影响不影响模型的精确性？如果E-G两步法协整检验的t值不显著，可决系数较低，对模型是否有影响？谢谢！

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关键词：ECM模型自相关 ecm E-G两步法可决系数模型 ecm 自相关

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acjlhong 发表于4楼查看完整内容

协整方程系数不显著就用不着继续做了。另外检验残差平稳性时临界值应根据Mackinnon响应面函数设定，绝不能用一般ADF检验时的Mackinnon临界值。即便是双变量，也强烈建议改用Johansen协整检验。如果ECT不显著为负，可以试着放松协整空间和数据空间对趋势项和截距项的约束条件，如果所有可能的模型形式都不能满足ECT显著为负的条件，说明所谓的“协整关系”是不可靠的；如果同时有多个模型形式都满足上述条件，可以用AIC和SC准则选择 ...

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沙发

zhangyumei100 发表于 2008-8-26 19:38:00

希望各位高手帮帮忙,如果误差修正结果中表明自相关严重,同时T值不显著,是否象处理OLS一样去处理?

藤椅

开始了 发表于 2008-9-2 13:01:00

我也出现了相同的问题。。。。。

希望哪位高手指点下子！

板凳

acjlhong 发表于 2008-9-4 08:35:00

协整方程系数不显著就用不着继续做了。另外检验残差平稳性时临界值应根据Mackinnon响应面函数设定，绝不能用一般ADF检验时的Mackinnon临界值。即便是双变量，也强烈建议改用Johansen协整检验。

如果ECT不显著为负，可以试着放松协整空间和数据空间对趋势项和截距项的约束条件，如果所有可能的模型形式都不能满足ECT显著为负的条件，说明所谓的“协整关系”是不可靠的；如果同时有多个模型形式都满足上述条件，可以用AIC和SC准则选择最优模型形式。当然，还必须要保证该模型形式能够通过协整关系检验。显然可以发现，用EG两步法来完成上述操作程序的工作量实在是太大了。而如果不进行上述工作就不能确定最优模型形式，也就可能得到错误的结论。