请教 stata的box-cox分析

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想请问一下在stata里用box-cox分析，出来的结果是什么意思，比如

Fitting comparison model

Iteration 0:   log likelihood = -2103.4002 
Iteration 1:   log likelihood = -2068.0586 
Iteration 2:   log likelihood = -2068.0499 
Iteration 3:   log likelihood = -2068.0499 

Fitting full model

Iteration 0:   log likelihood = -1905.2948 
Iteration 1:   log likelihood = -1886.3504 
Iteration 2:   log likelihood = -1886.3227 
Iteration 3:   log likelihood = -1886.3227 

                                                                  Number of obs   =        230
                                                                   LR chi2(19)     =     363.45
Log likelihood = -1886.3227                       Prob > chi2     =      0.000
 
------------------------------------------------------------------------------
       price |      Coef.         Std. Err.      z       P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      /theta |   .3819503   .1043515     3.66   0.000     .1774252    .5864755
------------------------------------------------------------------------------
 
Estimates of scale-variant parameters
----------------------------
             |      Coef.
-------------+--------------
Notrans      |
         CBD |  -.0030143
       floor |   2.050028
    decroate |   1.026109
        wuye |   4.219442
       lvhua |  -2.995286
        park |   .9033995

  market |   2.465311
   community |   .9709194
      garage |   1.329125
      metro0 |  -5.788976
      metro1 |  -5.537079
      metro2 |  -4.181564
      metro3 |  -6.414331
     QY_2002 |  -4.811911
     QY_2003 |  -3.805808
     QY_2005 |   2.496602
     QY_2004 |   1.488449
     QY_2006 |   6.343643
     QY_2007 |   14.94099
       _cons |   58.74944
-------------+--------------
      /sigma |   5.087228
----------------------------

---------------------------------------------------------
   Test         Restricted     LR statistic      P-value
    H0:       log likelihood       chi2       Prob > chi2
---------------------------------------------------------
theta = -1      -1953.5332       134.42           0.000
theta =  0      -1892.5727        12.50           0.000
theta =  1      -1905.2948        37.94           0.000
---------------------------------------------------------

如何看这个非线性回归好不好？谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：Stata tata box Cox Likelihood 请教 Stata

kanbudong ,dingqilai

你做的是仅对被解释变量的转换的时间虚拟变量hedonic模型，被解释变量最佳函数形式为0.3819503 次方，其他-1、0、1（倒数函数、半对数函数、线性函数）均被拒绝。绿化系数的符号与预期不符（应为正）；楼层、CBD应该是连续变量吧，但其经济意义好像不准确，如果用连续变量一般 需引入多次项。不过楼层多用表示相对位置的虚拟变量即可。如果是二手房需加入楼龄变量。如果没有房间数量的解释变量，起码应该包括建筑面积变量。另外你的时间跨度有7年，在如此长的时间内特征变量参数是否一直保持不变值得关注。最后，样本数230个太少了！

仅供参考！

4# nash 请问大侠，这个sigma是嘛意思？

看不懂。。求解释！

yohng 发表于 2010-8-26 17:00 这个sigma是嘛意思？

就主楼中的例子而言。

对因变量做Box-Cox变换后，设变换后的线性模型中的扰动项服从标准差为σ的正态分布。sigma即σ的估计值。

g v=(price^.3819503-1)/.3819503
reg v 自变量组
di sqrt(e(rss)/e(N))

*最后一步可得sigma值。

boxcox y x*              /*  得到的theta与以下过程得到的lambda相同  */

cap pr drop boxcoxml
pr boxcoxml
args rss xb lambda
tempvar lny
qui{
g `lny'=ln($ML_y1)
su `lny'
replace `rss'=-(exp((1-`lambda')*r(mean))*($ML_y1^`lambda'-1)/`lambda'-`xb')^2
}
end
ml mod lf boxcoxml (xb:y=x*)(lambda:y=)
ml max

第一个表格中得到的theta值即为box-cox模型中的转换系数，然后再用这个转换系数对因变量进行变换

sungmoo 发表于 2011-5-14 15:12
就主楼中的例子而言。

对因变量做Box-Cox变换后，设变换后的线性模型中的扰动项服从标准差为σ的正态 ...

请问大神  如何用stata作box-cox double-hurdle模型，

nash 发表于 2010-1-27 01:06
你做的是仅对被解释变量的转换的时间虚拟变量hedonic模型，被解释变量最佳函数形式为0.3819503 次方，其他- ...

赞~~~~~~~~~~~~~~~