请问这个数据应该用ARMA模型吗？拖尾截尾之类的怎么看？新手全部自学的好多不懂

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老师布置的任务，给了一组销售数据希望可以对其进行预测，自己之前都没有学过任何统计学方面的知识，就自己摸索着看文献，最后觉得ARMA模型好像很适合做短期销售预测，所以就希望用它。在EViews里面输入了时间段和销售数据，然后得到的AC和PAC是这样的，请问各位高人接下去应该怎么进行？是判断拖尾截尾然后看应该用AR模型、MA模型还是ARMA模型吗？各种阶数又怎么确定啊？

阅读相关资料之后说看Prob，如果都是大于0.05就是平稳的，否则是非平稳的需要进行差分。我看了自己上面原数据的Prob值，发现都是小于0.05的，所以应该要进行差分是吗？不知道是否正确。。然后我差分之后的数据如图所示：

那是不是应该用差分之后的数据进行建模？各位高手能否指点一下这个是拖尾还是截尾啊？应该用哪种模型？

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 ARMA 拖尾 截尾

ARMA（1，,1），都是1阶截尾

祝贺人大 发表于 2016-7-19 22:15
ARMA（1，,1），都是1阶截尾

请问我的数据是不是非平稳的啊？看到资料说Prob值要基本大于0.05才行。。

y561370407 发表于 2016-7-19 18:14
老师布置的任务，给了一组销售数据希望可以对其进行预测，自己之前都没有学过任何统计学方面的知识，就自己 ...

在做时间序列数据之前建议先画时序图，观察数据走势，一般能大概判断数据是否为平稳的，然后用ADF检验该数据是否平稳。如果不平稳可以对其差分，或者对数据去趋势，变成平稳的，在平稳的数据上进行建立模型。如果在非平稳的原数据建模，则要考虑协整检验。对于平稳数据建AR  ，MA，ARMA，可以看其ACF和PACF的拖尾截尾性质，如果是ACF拖尾，PACF截尾，用AR模型，如果是ACF截尾，PACF拖尾，用MA模型，如果都拖尾，用ARMA模型。
    你的数据是不是平稳的不知道，不能随便说建什么模型。

冰枫冷羽 发表于 2016-7-20 11:20
在做时间序列数据之前建议先画时序图，观察数据走势，一般能大概判断数据是否为平稳的，然后用ADF检验该数 ...

total_biz30day        datetimes
656908        2014/11
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537369        2015/3
508011        2015/4
505708        2015/5
492233        2015/6
537020        2015/7
581615        2015/8
689425        2015/9
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1031896        2015/11
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554269        2016/2
906875        2016/3
728075        2016/4
619757        2016/5

高人，我的数据是这样的，您看看？

差分一阶平稳,差分之后双截尾,考虑MA(1).AR(1).ARMA(1)的P和AIC,用MA(1):
Adjusted R-squared        0.388511
201M06的预测是217388.5186
2016M6大概是837145.5

wanshanle 发表于 2016-7-20 12:46
差分一阶平稳,差分之后双截尾,考虑MA(1).AR(1).ARMA(1)的P和AIC,用MA(1):
Adjusted R-squared        0.388511
2 ...

高人呐！膜拜！
请问可以给出ma(1)的表达式吗？请问参数的值是多少？

DX = 23777.6557534 + [MA(1)=-0.930636721453,BACKCAST=2014M12,ESTSMPL="2014M12 2016M05"]

wanshanle 发表于 2016-7-20 13:04
DX = 23777.6557534 + [MA(1)=-0.930636721453,BACKCAST=2014M12,ESTSMPL="2014M12 2016M05"]

谢谢！太给力了！