面板数据的向量自回归模型及脉冲响应分析

最近在写毕业论文，涉及到一个多元变量面板数据的分析。模型主要想分析解释变量和被解释变量之间的双向影响关系，因此个人认为向量自回归模型比较合理。想问问各位大神，向量自回归模型的设定需要有什么前提条件吗？具体的eviews操作是什么？注意哦，是面板数据，所以很头疼。先谢谢大家啦！

没有人回答，自己顶一顶

面板数据，就应该是PVAR，而不是VAR

需要stata。matlab没有命令。Eviews也没有吧？不确定了。

eviews貌似做不了面板的VAR吧

eviews做不了面板的VAR，建议先用主成分分析或者别的分类方法进行分类，然后对每一类进行VAR操作。或者采用DEA做面板数据分析！

刚试着用Eviews做了向量自回归，之前看资料说Eviews实现的结果不够精确，anyway能够实现就是好的，不知道这样结果是否是对的。做法如下（假设我有3个变量v1,v2,v3，10个截面个体）：
1. 新建workfile-选择Balanced Panel,输入起始时间结束时间，一定要填入截面个体数10（这样建完工作文件后才会自动出现变量结构定义的序列，不描述，自行体会）
2. 新建object-选择series，输入变量名v1（注意此处不选pool！）-然后双击建好的v1序列图标，进入数据编辑栏后，发现有是按照截面堆积的，长相如下：

同理建好v2,v3后。
按住ctrl选中3个序列右键-open group，进入group数据窗口
3. 在group窗口的proc菜单-Make Vector Autoregression-选择合适滞后期，就OK啦

LuoDan1122 发表于 2016-4-23 12:38
刚试着用Eviews做了向量自回归，之前看资料说Eviews实现的结果不够精确，anyway能够实现就是好的，不知道这 ...

你好，请问你用的是eviews8吗

bohee_cat 发表于 2018-4-8 10:06
你好，请问你用的是eviews8吗

这种方法不对啊，相当于把面板数据中每个样本拼接成了一个时间序列

201411001038 发表于 2015-11-12 20:15
eviews做不了面板的VAR，建议先用主成分分析或者别的分类方法进行分类，然后对每一类进行VAR操作。或者采用 ...

你好，请问对每一类的操作，是每一类只有一个数据吗？