VEC回归结果分析疑问（问题在尾部）

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Cointegrating Eq:	CointEq1	CointEq2
Y(-1)	1.000000	0.000000
SHIBOR(-1)	0.000000	1.000000
M1(-1)	-0.000293	-4.21E-06
	(0.00029)	(5.3E-06)
	[-1.01351]	[-0.79867]
CPI(-1)	-23.40649	-0.746591
	(7.77060)	(0.14185)
	[-3.01219]	[-5.26326]
BOND(-1)	1.606148	0.019965
	(0.74409)	(0.01358)
	[ 2.15855]	[ 1.46982]
BANKY(-1)	22.14715	0.312664
	(5.52087)	(0.10078)
	[ 4.01153]	[ 3.10240]
C	-1392.638	25.02209
R-squared	0.316607	0.500000	0.338581	0.283271	0.402855	0.539642
Adj. R-squared	0.113043	0.351064	0.141563	0.069777	0.224982	0.402514
Sum sq. resids	2976.904	37.91624	4.63E+09	13.57212	820.0390	41.01146
S.E. equation	7.958541	0.898181	9929.303	0.537372	4.177037	0.934122
F-statistic	1.555321	3.357145	1.718528	1.326833	2.264846	3.935315
Log likelihood	-207.9908	-72.72979	-649.9888	-40.88156	-168.0229	-75.16242
Akaike AIC	7.193253	2.829993	21.45125	1.802631	5.903966	2.908465
Schwarz SC	7.707882	3.344622	21.96588	2.317260	6.418595	3.423094
Mean dependent	1.835585	0.038463	10350.51	0.045249	4.336452	-0.091935
S.D. dependent	8.450497	1.114969	10716.79	0.557162	4.744740	1.208481

1、不同的

CointEq数量对VEC有什么影响？如何确定

CointEq数量？

2、输出结果中各个变量有没有具体的参考值？比如Y的t值的一定概率下的参考值？在哪里列出？如果没有是不是还得一个一个查表？

3、为什么shibor和y是1，0

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关键词：结果分析 回归结果 VEC Integrating Likelihood adjusted Vector errors Error

1.只要有协整关系就能建立VEC了，个数按照JJ协整的结果来确定的（此图中可以看出有两个协整关系）
2.方括号内为t值，（）为标准差，具体可查T分布表；也可大约按照2来界定
3.系统默认将VEC模型前r个变量作为剩余K-R个变量的函数，r为协整关系数，K是内生变量数

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-5 16:53
1.只要有协整关系就能建立VEC了，个数按照JJ协整的结果来确定的（此图中可以看出有两个协整关系）
2.方括号 ...

光看p不看t可不可以？

jiaozihao111 发表于 2015-2-5 21:41
光看p不看t可不可以？

如果有P值那最好了，直接看P值就行了（不过你的结果里没看到P值啊）

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-6 09:09
如果有P值那最好了，直接看P值就行了（不过你的结果里没看到P值啊）

嗯嗯好，理解了多谢啦

胖胖小龟宝 发表于 2015-2-5 16:53
1.只要有协整关系就能建立VEC了，个数按照JJ协整的结果来确定的（此图中可以看出有两个协整关系）
2.方括号 ...

那一般误差修正项的个数如何确定？