楼主: 扬扬yy
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[讨论交流] 哪位大神有关于span保证金制度风险参数设置的资料啊，求助！！！ [推广有奖]

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扬扬yy 发表于 2015-2-3 16:53:14 |AI写论文

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最近在做一篇关于span保证金制度的论文，需要确定国内span保证金系统的各风险参数，但是不太能找到相关的资料，请问哪位大神有啊，或者这方面有什么经验和想法，大家交流交流啊~
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关键词：保证金制度 参数设置 span SPA 保证金 保证金 资料

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gelinka 发表于3楼  查看完整内容

目前国内还没有上SPAN保证金系统，还是都用比例保证金，不过中金所大商所都在做，应该未来会推行。 SPAN就六个参数：PSR,VSR,跨产品折抵，跨月价差，空头最小值，和交割月风险。CME已经公布了基于这六个参数的SPAN保证金计算方法，但是没有给出参数估计步骤。 大多文献的观点是：PSR，VSR基本上是基于VaR方法计算的。跨产品跨月折抵则有相关系数等方法计算。
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fantuanxiaot 发表于 2015-2-3 17:54:43
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gelinka 发表于 2015-2-12 23:53:49
目前国内还没有上SPAN保证金系统，还是都用比例保证金，不过中金所大商所都在做，应该未来会推行。
SPAN就六个参数：PSR,VSR,跨产品折抵，跨月价差，空头最小值，和交割月风险。CME已经公布了基于这六个参数的SPAN保证金计算方法，但是没有给出参数估计步骤。
大多文献的观点是：PSR，VSR基本上是基于VaR方法计算的。跨产品跨月折抵则有相关系数等方法计算。
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fffound 发表于 2021-5-19 09:19:31
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