关于联立方程估计的问题

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想问一下，如果样本容量比较小，逐个方程估计和联立方程估计哪种方式的参数估计更好？（如果两种方法都可以的话）
求大神解答！

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关键词：联立方程 参数估计 样本容量 样本

晓晓x 发表于 2015-2-5 11:16
想问一下，如果样本容量比较小，逐个方程估计和联立方程估计哪种方式的参数估计更好？（如果两种方法都可以 ...

联立方程组好

首先搞清楚什么是两种方法都可以？
联立方程本来就是解决逐个等式不能单独估计这个问题……
要是你本来就可以单独估计……为什么要用联立方程？

楼上正解，联立方程一般就用用来解决OLS出现偏误、无效或考虑内生性才使用的估计方法

Youno 发表于 2015-2-6 08:12
首先搞清楚什么是两种方法都可以？
联立方程本来就是解决逐个等式不能单独估计这个问题……
要是你本来就 ...

谢谢解答。我说的两种都可以是指采用逐个方程估计可以得到一致的估计，有效性就存在一些问题；而联立方程的话可以解决有效的问题。但是，担心样本偏小，采用联立方程的方式是否会导致渐近一致性比逐个方程估计时的效果差，毕竟一致性比有效性相对重要些。所以不知是否会存在上述的问题？

晓晓x 发表于 2015-2-9 12:45
谢谢解答。我说的两种都可以是指采用逐个方程估计可以得到一致的估计，有效性就存在一些问题；而联立方程 ...

我觉得首先你得确立你单个等式估计里面存在了什么问题（例如，内生性问题），联立方程是解决这个问题的办法之一，如果你觉得单个方程估计能解决你能预计的问题的话，那么就不需要考虑联立方程来估计。反之，因为你需要解决某样问题，而需要用到联立方程。是这样的一个思路。

如果ols和联立都能用，联立方程有效性必然会差

Youno 发表于 2015-2-9 20:11
我觉得首先你得确立你单个等式估计里面存在了什么问题（例如，内生性问题），联立方程是解决这个问题的办 ...

十分感谢！

晓晓x 发表于 2015-2-10 10:20
十分感谢！

不客气撒~我恰好最近在看这方面的资料所以恰好知道

Youno 发表于 2015-2-10 23:50
不客气撒~我恰好最近在看这方面的资料所以恰好知道

你上面回答中指出说如果二者均可用，联立方程的有效性会差，是指在样本容量小的时候会产生这一问题吗？另外，不知你在看哪些资料？推荐一下吧！

晓晓x 发表于 2015-2-11 10:13
你上面回答中指出说如果二者均可用，联立方程的有效性会差，是指在样本容量小的时候会产生这一问题吗？另 ...

不是，我意思是说能用OLS就用OLS.
能用ols而你用联立的话是必然低效的

我最近在看broos第三版，第七章