[经济学] 询问Copula函数和KMV模型的搭配使用 [推广有奖]

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楼主

发表于 2015-2-15 15:20:22 |AI写论文

500论坛币

在做风险管理的实证，KMV模型这些我会，我看到有论文用Copula模型优化，想问一问是怎么个过程，copula是连接函数怎么在kmv模型中起到作用的？如果能详细解答愿意给500论坛币作为感谢~

沙发

发表于 2015-3-2 04:32:31

我会一点copula，但是不清楚kmv，楼主能给我个kmv材料读下吗？

我想看看能不能应用在我自己project里。

我们也可以交流下。

copula是联合分布的一种形式。一般来说，是在correlation方面的优化，tail的优化。

藤椅

发表于 2017-1-8 17:04:46

楼主，现在怎么样了？我也正好在做KMV CCA 和copula结合使用的风险分析，你有没有进展啊？