【紧急求助】GARCH模型样本外预测

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GARCH模型样本外预测到底怎么做的啊？

麻烦知道的同学详细点告诉我 ，为这个弄了几天了还弄不出来

我用07年样本估计出了GARCH模型，假如有200个股票收益率数据，我想估算08年的股票收益率波动率，扩大样本区

间，如08年有200个待估算数据，设为1到400，在估计方程窗口按  预测 ，在GARCH那填入一个序列名称sigma，选择动

态预测，这样的出来的sigma是日波动率吗？ 这样估计的和用08年实际数据算出来的差很多  图形明显符合的很不好。

QQ  120054335

  帮帮忙啊。。。

 

 

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 紧急求助 ARCH 样本 GARCH 预测 模型

你用的是动态预测，当然误差越滚越大了，另外garch不适合做长期预测的，你预测的太长了

多谢楼上的       静态预测要有实际值啊  也就是只能判断模型的拟和程度  看来garch确实不适合做长期预测的

我只是预测一周的数据,怎么操作啊?请指点

和我上面说的差不多啊  如果样本数本来是200   则扩展为207  在估计方程窗口按预测 ，在GARCH那填入一个序列名称sigma，   应该是这样的  我也是论文中有部分涉及到了这个   有高人指导下没？