关于garch模型计算相关性的疑问

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 相关性 模型

不太确定是不是这样算. 因为GARCH很少是问两个在一起的. 金程的题我个人认为出得有点钻牛角尖了. GARP貌似很少出这么难的题的.

我是这样算, 算出来的结果是p=0.574, 和D应该算是挺接近吧

首先算出GARCH公式里面的r for daily. 这样r1=3.2%, r2=1.9%. 然后套进公式算出两个新的variance
V1=0.00003+0.04*3.2%平方+0.94*1%平方, 得出V1=0.00013796
同理算出V2=0.0001528

这时候, 在昨天的时候 cov(1,2)=1%平方+1.2%平方-2*0.5*1%*1.2%=0.000124
那么今天的covariance应该和昨天一样(这里是我的假设, 因为不确定. 但是应该是有某一些关联才能算出来的.
cov(1,2)=0.00013796+0.0001528-2*p*0.011746*0.01236, 这里算出p=0.574

不一定正确, 参考下吧.

我系大P 发表于 2012-5-17 10:42
不太确定是不是这样算. 因为GARCH很少是问两个在一起的. 金程的题我个人认为出得有点钻牛角尖了. GARP貌似很 ...

其实关键就是纠结于今天的cov值，我们想法差不多的。谢谢你的思路分享！