楼主: ldljzjm
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[问答] 求助]紧急求助关于GARCH模型的几个问题!!!急急急急急 [推广有奖]

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ldljzjm 发表于 2009-4-23 21:09:00 |AI写论文

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[求助]紧急求助关于GARCH模型的几个问题!!!急急急急急 

1、GARCH模型的原理

2、GARCH模型的主要类型

 3、GARCH模型对于周内收益现象的原理

 4、GARCH模型对于周内收益现象的解释

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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 紧急求助 ARCH GARCH 模型

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-1-15 13:47:51
GARCH模型是用来预测时间序列方差的模型,方差可以衡量风险,所以ARCH、GARCH模型在金融领域倍受重视。GARCH模型可以(1)估计方差,衡量风险(2)可以计算均值方差中变量的置信区间(3)对条件异方差正确估计可以使估计参数更准确。原理:
原理.jpg

GARCH模型族有:ARCH GARCH IGARCH TGARCH ABSGARCH/ARCH EGARCH GARCH-M ABSGARCH-M EGARCH-M PARCH LM-GARCH FIGARCH FIEGARCH

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