楼主: 海边的人
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[问答] 检查利率期限结构程序问题 [推广有奖]

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楼主
海边的人 发表于 2015-3-2 17:00:04 |AI写论文
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数据

到期日

票面利率/参考利率(%)

收盘净价

(04/26/2015)0.029110012099.9354
(05/27/2015)0.029810012099.931
(06/12/2015)0.0332100120100.0486
(07/10/2015)0.0354100120100.1489
(08/14/2015)0.0382100120100.3244
(08/26/2015)0.025810012099.7085
(09/13/2015)0.03110012099.977
(09/22/2015)0.0371100120100.3477
(10/20/2015)0.035100120100.2577
(12/11/2015)0.0342100120100.2586
(01/15/2016)0.0314100120100.0301
(01/31/2016)0.031100120100.0155
(12/25/2016)0.0339100120100.4753
(03/13/2017)0.0366100120101.0186
(09/11/2017)0.04100120102.1307
(03/20/2018)0.0407100120102.7265
(03/12/2019)0.030510012099.3541
(06/07/2019)0.031410012099.5927
(09/06/2019)0.032510012099.7784
(10/30/2019)0.0353100120101.2148
(02/05/2020)0.0331100120100.3523
(07/11/2020)0.0346100120100.522
(07/03/2021)0.0402100120104.0687
(10/23/2021)0.037100120102.6557
(01/22/2022)0.0336100120100.5478
(08/22/2023)0.0408100120103.9991
(06/19/2024)0.04100120104.8478
(09/18/2024)0.0413100120106.2663
(05/15/2025)0.0411100120104.2
(09/27/2032)0.041100120103.49
(12/18/2024)0.0377100120103.2392
(06/23/2041)0.045100120109.9965
(10/27/2044)0.043100120106.0828
(11/24/2064)0.0424100120104.0485
function F = myfunpoly(x)
global d ZeroRates f T t b a;
[Numeric,Txt]=xlsread('C:\Users\jiang\Desktop\新建文件夹\历史行情.xlsx');
a=Numeric;
b=Txt(:,1);
c=b(2:35);
Bonds=[datenum(c),a(:,[1:5])];
s=a(:,6);
Settle=datenum('02/12/2015');
OutputCompounding=-1;
[ZeroRates,CurveDates]=zbtprice(Bonds,a(:,6),Settle,OutputCompounding);
d=date2time(Settle,c,1);
for i=1:35  
     if d(i)<=5
            f(i)=1+x(1)*d(i)+x(2)*d(i)^2+x(3)*d(i)^3;
            f(i)=-log(f(i))/d(i);
            else if 5<d(i)<=10
f(i)=1+x(1)*d(i)+x(2)*d(i)^2+x(3)*(d(i)^3-(d(i)-5)^3)+x(4)*(d(i)-5)^3;
                f(i)=-log(f(i))/d(i);
               else if 10<d(i)<=50
                    f(i)=1+x(1)*d(i)+x(2)*d(i)^2+x(3)*(d(i)^3-(d(i)-5)^3)+x(4)*((d(i)-5)^3-(d(i)-10)^3)+x(5)*(d(i)-10)^3;
                   f(i)=-log(f(i))/d(i);
               end
            end
        end
     end
F=Dot(f-ZeroRates',f-ZeroRates');


关键词:利率期限结构 期限结构 利率期限 compounding compound 程序

沙发
海边的人 发表于 2015-3-2 17:01:16
故障在15行,认为错误使用 myfunpoly (line 15)
输入参数的数目不足。

藤椅
海边的人 发表于 2015-3-3 09:58:08
是个函数,后面还有主程序。

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