楼主: QINGTIAN607
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[时间序列问题] DF-GLS分析结果求助,甚急!!! [推广有奖]

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QINGTIAN607 发表于 2015-3-4 19:36:24 |AI写论文

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请问这个分析结果算是数据平稳吗,最佳滞后期是什么,怎么判断的?
DF-GLS for D2                                            Number of obs =     9
Maxlag = 7 chosen by Schwert criterion

               DF-GLS tau      1% Critical       5% Critical      10% Critical
  [lags]     Test Statistic        Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
    7            -0.408           -3.770            -7.782            -5.617
    6            -1.018           -3.770            -5.328            -3.779
    5            -5.702           -3.770            -3.828            -2.701
    4            -2.935           -3.770            -3.080            -2.217
    3            -1.917           -3.770            -2.882            -2.159
    2            -1.415           -3.770            -3.032            -2.361
    1            -1.803           -3.770            -3.326            -2.655

Opt Lag (Ng-Perron seq t) =  5 with RMSE  .0129735
Min SC   = -7.224884 at lag  5 with RMSE  .0129735
Min MAIC = -4.681414 at lag  2 with RMSE  .0477059


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关键词:CRITERION statistic Critical Statist CRITIC

沙发
ailulu 发表于 2015-5-19 21:12:02
opt lag 是不是最优滞后期的意思?

藤椅
kghgd 发表于 2016-3-27 14:50:06
请问,你的问题最后是怎么解决的呢?我也碰到同样的问题,求助~~

板凳
fyqfyq1024 发表于 2017-10-25 15:33:43
Opt Lag (Ng-Perron seq t) =  5 with RMSE  .0129735
Min SC   = -7.224884 at lag  5 with RMSE  .0129735
Min MAIC = -4.681414 at lag  2 with RMSE  .0477059
表示三种不同方法判断的最佳滞后阶数,分别为5,5,2

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