谁能给推荐一本金融时间序列方面的入门书籍？

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谢谢，现在很多学术研究都用到这一块的知识，想学习一下，不知道用哪本书入门比较合适。

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关键词：金融时间序列 时间序列 入门书 学术研究 不知道 金融 时间 序列 入门

没人支援一下？

1. Terence C. Mills, The Econometric Modeling of Financial Time Series, 2nd Ed., Cambridge University Press, 1999.

2. Walter Enders, Applied Econometric Time Series, John Wiley & sons, 1995.

Wish you appreciate it!

我有一本,qq: 30848694,联系我

以下是引用luguihua在2005-8-1 10:47:52的发言：

1. Terence C. Mills, The Econometric Modeling of Financial Time Series, 2nd Ed., Cambridge University Press, 1999.

2. Walter Enders, Applied Econometric Time Series, John Wiley & sons, 1995.

Wish you appreciate it!

第一本有中文版，可以去书店看看～～

第二本目前恐怕只有去图书馆借阅了～～

Time Series in Macroeconomics and Finance，1997， by John Cochrane

这一本也不错

取决于你想看什么层次的教科书。入门级的话，随便选一本包含时间序列内容的初级教科书即可，比如Wooldridge，Stock & Watson。进阶级的话，可以选Hamilton的Time Series Analysis。这本书比较经典，但内容上有些老化。更高级的时间序列，似乎没有集大成的教科书，都是以某些话题为侧重的，比如有专门讲非平稳时间序列的，等等。