R 怎么去除不显著的ARIMA模型里面的系数

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求助大神，我想问下R语言里面有没有可以去除ARIMA模型里面不显著的估计的系数，然后用新改进的模型进行重新预测呢。
例如我现在正在做一个稳定的一个时间序列：找到了一个ARIMA(0,0,3)和ARIMA(0,0,6)模型，他们AIC值很相近，但是ARIMA(0,0,6)里面的估计的系数ma5和intercept的p-value值是不显著的，有没有什么直接的code可以去除这两项，然后得到新的预测模型呢？？

谢谢！！（ps：刚刚自学时间序列，是小白一枚）

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关键词：ARIMA模型 ARIMA MA模型 Rim ima 模型

我只在eviews中看到过这种做法

例 AR（1,4） arima(x,order=c(4,0,0),fixed=c(NA,0,0,NA,0),method="ML")  
注：最后一个0是常数项