GARCH模型

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有人知道 GARCH模型中的条件均值方程  是一个回归方程 Y是关于X的函数  这里的X 指的是什么

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC 模型

X是影响Y的自变量。。

X可以是外因变量，Y的自回归，或者移动平均项。也可以是一个常数（均值恒定）。

在GARCH-M（GARCH in mean中），条件方差所得到的波动率还要被引入回均值方程的X中。

一般来说，用自回归模型（AR）和用移动平均模型（MA）作为条件均值模型的最多，自回归移动平均模型（ARMA）也有一些。

因为大部分经济，金融时间序列的收益率（取了自然对数后做一阶差分，或者是直接取前一期价格比后一期价格的自然对数）后都会是平稳的，所以ARIMA模型用的很少，ARIMA是autoregression integreted moving average，这个模型是用来应对非平稳时间序列的。

大致就是这么多了。

zx92187 发表于 2015-3-21 16:17
X是影响Y的自变量。。

X可以是外因变量，Y的自回归，或者移动平均项。也可以是一个常数（均值恒定）。

那么这里的X可以是有Y（t-1）吗

woyelaigz 发表于 2015-3-21 19:31
那么这里的X可以是有Y（t-1）吗

你好，可以的Y（t-1）以至于Y(t-i），（i 在理论上可以取样本容量中的任何数）都是可以的，这个统称为Y的自回归变量或者Y的滞后项

zx92187 发表于 2015-3-22 11:45
你好，可以的Y（t-1）以至于Y(t-i），（i 在理论上可以取样本容量中的任何数）都是可以的，这个统称为Y的 ...

谢谢了！