有关显著性检验的问题！急！

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各位大神，近期做论文，碰见一个有关统计显著性检验的问题。如下：

    建立一个简单的OLS回归模型：y=a+bx+u。其中x是解释变量，y是被解释变量，u是误差项。根据样本期内的数据回归得出a>0,但是不显著。

    假设我们做的是个股票收益率相关的模型，某理论表明如果a>0,则该股票业绩比较好。但是现在结果做出来是a的确大于0，可是不显著。我可不可以理解为，该股票在样本时间区间内表现较好，但是不能判断它长期表现很好？

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关键词：股票收益率 解释变量 回归模型 股票收益 OLS 收益率 模型 样本

moeru 发表于 2015-3-20 17:04
各位大神，近期做论文，碰见一个有关统计显著性检验的问题。如下：    建立一个简单的OLS回归模型：y=a+bx+ ...

随机步游的股票。应该有滞后值的。存量调整那章节有，估计短期，预测长期的调整系数。

吴余柳杭 发表于 2015-3-20 18:51
随机步游的股票。应该有滞后值的。存量调整那章节有，估计短期，预测长期的调整系数。

没有表述清楚啦，实际上是应用的CAPM模型，Rs-Rf=a+b(Rm-Rf)+u,Rs是股票收益率，Rf是无风险利率，Rm是市场利率。如果回归得到的a显著大于零，就表明股票获得了超常收益。我求出来的结果是a大于零，但不显著。可不可以认为股票在样本期内获得了超常收益，但不能证明其长期获得超常收益？我不用研究它的长期怎么样的，只想问一下可不可以这样认为？