CAPM模型的问题

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    请问CAPM模型中，为什么股票收益率R与股票波动率的标准差进行回归得到的是一条直线，而不是股票收益率与股票波动率的方差进行回归得到的是一条直线？能否用计量经济学中的RESET检验法将收益率R与标准差、方差等进行检验？谢谢！

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关键词：CAPM模型 CAPM APM cap 股票收益率 模型

ECOPENGBIN 发表于 2015-3-21 00:25
请问CAPM模型中，为什么股票收益率R与股票波动率的标准差进行回归得到的是一条直线，而不是股票收益率与 ...

capm得出的sml线横轴就是标准差