帮忙看看这个题 应该是缺条件 不大自信呢

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若有两种证券A和B构成的资产组合，已知两种证券相关系数为－1，证券A的期望收益率和标准差分别为5％和4％，证券B的期望收益率和标准差分别为10％和8％。

求该组合在风险最小条件下，组合的收益率？

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关键词：期望收益率 资产组合 相关系数 收益率 标准差 条件 帮忙 自信

我觉得他没有提供市场的标准差

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我觉得不差条件啊，相关系数为-1，就表示证券A、B完全负相关，要你求的是“组合风险最小情况下”那理想的就是风险为零，长一单位的证券B，就得短一单位的证券B，短一单位的证券B，相当于长二单位的证券A，那么这个组合风险为0的情况就是资产权重2/3的证券A+资产权重1/3的证券B，这时候的收益率为5%*2/3+10%*1/3=20%/3=6.67%

2/3投资于A，1/3投资于B，如果我公式没记错算错的话，因为相关系数为-1，这样构造能使整个portfolio标准差为0，这样风险最小。收益率为6.67%

小弟  明白了  学的不好 再看看书去

小弟  明白了  学的不好 再看看书去

我好歹也算是拿笔拿纸计算的好不？？给我加个热心指数都不成？前后才差1秒啊~~

serkise 发表于 2009-9-28 11:44
我觉得不差条件啊，相关系数为-1，就表示证券A、B完全负相关，要你求的是“组合风险最小情况下”那理想的就是风险为零，长一单位的证券B，就得短一单位的证券B，短一单位的证券B，相当于长二单位的证券A，那么这个组合风险为0的情况就是资产权重2/3的证券A+资产权重1/3的证券B，这时候的收益率为5%*2/3+10%*1/3=20%/3=6.67%

sounds good.

serkise 发表于 2009-9-28 11:44
我觉得不差条件啊，相关系数为-1，就表示证券A、B完全负相关，要你求的是“组合风险最小情况下”那理想的就是风险为零，长一单位的证券B，就得短一单位的证券B，短一单位的证券B，相当于长二单位的证券A，那么这个组合风险为0的情况就是资产权重2/3的证券A+资产权重1/3的证券B，这时候的收益率为5%*2/3+10%*1/3=20%/3=6.67%

SOUNDS GOOD