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[问答] 求教var模型和脉冲响应函数 [推广有奖]

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我看见你在黑暗中 学生认证  发表于 2018-10-7 13:57:25 |AI写论文

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小白求助，var模型R^2是负数，变量是一阶单整，但是倒模的根都在单位圆内，可以用原数据做脉冲响应函数吗？还是需要用一阶差分做呢？
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关键词：脉冲响应函数 VAR模型 响应函数 脉冲响应 AR模型 eviews

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2018-10-8 10:00:09
一阶单整存在协整关系的情况下用原数据建模就可以了，后续的脉冲在原数据建立的VAR稳定的情况下用原数据做就可以了
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藤椅
祝贺人大 学生认证  发表于 2018-10-12 09:03:31
用元数据的，注意滞后期的选择
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