求问matlab做二元garch-bekk模型的问题

我带入两种日收益率数据，用xlsread做成矩阵，然后调用full_bekk_nvgarch(NUM,1,1),结果出来如下，怎么回事是？？并没有outputs里的我要的HT协方差举证啊（因为我要求套保比率），到底是怎么回事？

求解答，其它帖子里还有20个论坛币，解决的话可以奉上全部～～～

rsyl.xls (67 KB)

2015-4-2 12:36:43 上传

每天收盘价见前一天收盘价的日收益率（）

xxx.xls (67 KB)

2015-4-2 12:37:30 上传

每天收盘价减开盘价的日收益率（不考虑隔夜收益）

>> full_bekk_mvgarch(NUM,1,1)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   Diagnostic Information

Number of variables: 5

Functions
Objective:                            scalar_bekk_mvgarch_likelihood
Gradient:                             finite-differencing
Hessian:                              finite-differencing (or Quasi-Newton)


Algorithm selected
   medium-scale: Quasi-Newton line search


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
End diagnostic information

                                                         Gradient's
Iteration  Func-count       f(x)        Step-size      infinity-norm
     0           6          1457.45                     6.69e+003
     1          30          1451.35   2.59541e-007      1.31e+003  
     2          36          1450.36              1      1.17e+003  
     3          42          1445.34              1            700  
     4          48          1445.12              1            433  
Optimization terminated: relative infinity-norm of gradient less than options.TolFun.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   Diagnostic Information

Number of variables: 11

Functions
Objective:                            full_bekk_mvgarch_likelihood
Gradient:                             finite-differencing
Hessian:                              finite-differencing (or Quasi-Newton)


Algorithm selected
   medium-scale: Quasi-Newton line search


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
End diagnostic information

                                                         Gradient's
Iteration  Func-count       f(x)        Step-size      infinity-norm
     0          12          1445.12                     4.61e+003
     1          84          1444.69   1.12156e-008            905  
Optimization cannot make further progress:
relative change in x less than options.TolX.

ans =

    0.1777
    0.1670
    0.0356
    0.0956
    0.0000
   -0.0000
    0.0956
    0.9868
    0.0001
   -0.0000
    0.9869

[NUM,TXT,RAM]=xls('data')%
[parameters, loglikelihood, Ht,...]  = full_bekk_mvgarch(NUM,1,1)

rsyl.xls是每天的收盘价相减得到的日收益率；
xxx.xls是每填收盘价减开盘价得到的收益率。

顶起来

我的步骤是这样子的。
1，下载了就jplv71的包，放在了toolbox里面，并且将里面所有的文件夹都设置了路径导入。
2，导入期货和现货日收益率数据（今ln(收盘价)-昨ln(收盘价)，两组数据之间存在协整关系的），并设置成矩阵形式[NUM,TXT,RAW].
3，数据导入成功，然后直接调用函数full_mvgarch_bekk(NUM,1,1)

为什么结果说
Optimization cannot make further progress:
relative change in x less than options.TolX.

不能优化？请问哪里出现了问题。愿意献上所有的金币。

结果貌似已经出来了，调用函数时没加输出参数
[参数]=full_mvgarch_bekk(NUM,1,1)

楼主您好我想咨询下matlab出的bekkgarch的结果怎么看，一串数字的顺序是什么呢

加油！小猫~ 发表于 2015-4-2 12:41
rsyl.xls是每天的收盘价相减得到的日收益率；
xxx.xls是每填收盘价减开盘价得到的收益率。

您好，我目前在用MATLAB做二元BEKK写毕业论文，可以请教下吗

小白求问jplv71的包在哪里下载呀？下载后能直接调用求解BEEK-GARCH模型吗？急需求解用BEEK-GARCH的动态相关系数，到不胜感谢！！！