动态面板中还需要将解释变量滞后吗？

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经常看到这样的处理：为尽量避免内生性，分析中解释变量及所有控制变量均以滞后项形式进入回归分析。
动态面板不是已经针对内生变量做了处理了吗？如xtabond2在gmm（）中就是内生变量啊。
还需要手动将解释变量滞后带入模型中吗？（不是指的滞后因变量）

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关键词：动态面板 解释变量 XTABOND abond 内生变量 动态

同问啊

没人关注这个问题吗？

auirzxp 发表于 2015-7-25 00:17
这个问题没人写专门的论文讨论。但是我遇到的审稿人无论懂不懂GMM，如果我没有使用滞后的解释变量，他们都会 ...

恩，我就是这个意思。如果使用GMM做DPD，应该不用将解释变量滞后的。不明白为什么很多文章都是这样处理的。

学习一下

auirzxp 发表于 2015-7-25 00:17
这个问题没人写专门的论文讨论。但是我遇到的审稿人无论懂不懂GMM，如果我没有使用滞后的解释变量，他们都会 ...

请问下怎么写只包括解释变量滞后项（不包括当期）的代码啊？

xiongjerry 发表于 2015-7-25 00:28
恩，我就是这个意思。如果使用GMM做DPD，应该不用将解释变量滞后的。不明白为什么很多文章都是这样处理的 ...

请问你一下，我是300多家公司，5年的面板数据，我在确定被解释变量的滞后项时，用回归分析2阶是显著的，因此只将被解释变量的滞后项放入gmm中，其他解释变量和控制变量都放入iv中，这样出来的结果中，AR2是yige 黑点，您知道这是怎么回事儿吗？详情见如下：
Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z =  -7.11  Pr > z =  0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z =      .  Pr > z =      .
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(6)    =   6.73  Prob > chi2 =  0.346
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(6)    =   5.40  Prob > chi2 =  0.493
  (Robust, but weakened by many instruments.)

Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:
  GMM instruments for levels
    Hansen test excluding group:     chi2(3)    =   2.55  Prob > chi2 =  0.466
    Difference (null H = exogenous): chi2(3)    =   2.85  Prob > chi2 =  0.415

auirzxp 发表于 2015-7-25 00:17
这个问题没人写专门的论文讨论。但是我遇到的审稿人无论懂不懂GMM，如果我没有使用滞后的解释变量，他们都会 ...

您好，我想请问一下，虽然加入了滞后的被解释变量 但是滞后项并不显著，请问这是否符合gmm的使用标准