动态面板解释变量一定要包含被解释变量的滞后值吗？

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求助各位，动态面板模型的定义是“如果一个面板数据中，解释变量包括被解释变量的滞后值，则称之为动态面板模型。”现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的一期滞后项，
不包含被解释变量y的滞后项，即请问这应该也算是动态面板模型吧？
是否也可用差分GMM与系统GMM进行估计呢？是否在xtabond命令中不设定lags()选项，
只设定有关x的滞后项就可以呢？因为现在不确定这算不算动态面板数据，所以不太敢用此命令，求教啊！
希望老师们多多指点啊，非常感谢！！

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关键词：解释变量 动态面板 XTABOND 动态面板模型 动态面板数据 动态 模型

路过，支持一下

不应该采用动态面板模型吧，动态面板的特征是解释变量中含有被解释变量的滞后项。如果你的模型中解释变量有内生性，可以得用工具变量法或时GMM估计。

内生性与工具变量：面板数据的例子

这是动态面板最典型的特征啊，xtabond会自动包含的吧

zhoujsh1980 发表于 2013-8-10 10:19
内生性与工具变量：面板数据的例子

现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的5期滞后项，
不包含被解释变量y的滞后项，即请问这应该也算是动态面板模型吧，我用变系数的模型进行回归时，当输入变量回归时，就会提醒x is not defined，请问怎么办

现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的5期滞后项，
不包含被解释变量y的滞后项，即请问这应该也算是动态面板模型吧，我用变系数的模型进行回归时，当输入变量回归时，就会提醒x is not defined，请问怎么办

juejiangluobo 发表于 2013-8-25 23:39
现在我的模型用的数据是面板数据，但是模型的解释变量x中，只包含解释变量x及x自身的5期滞后项，[/backcolo ...

你这是eviews的
应该到eviews版块去咨询

不同软件数据格式是不同的

这完全不是DPD

你给的截图是eviews的页面，这个页面好像不可以设置动态面板模型吧，eviews可以进行单位根协整检验，但是动态面板还是用stata方便一点。
另外，你不设置lags选项，系统会默认使用被解释变量的全部工具变量。
你说的解释变量的滞后期加入模型中根本不是动态面板，不涉及内生变量的问题，直接将解释变量的滞后期通过命令建立新的变量，做静态面板就好了吧。