stata中fama-macbeth二步法回归的问题

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用xtfmb命令时总会出现time variable not set, use -tsset varname ...-，，，然后我用tsset命令去弄时间序列时又会出现repeated time values in sample。。。。我就肉疼了，刚接触stata，求大神解释

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关键词：macbeth Stata FAMA tata Beth repeated values

乱捉摸还弄出来了

请问楼主，fama-macbeth二步法回归该怎么做呀？

焖瑶瑶 发表于 2015-4-7 14:18
乱捉摸还弄出来了

我也遇到了这个问题，求问楼主，最后是怎么解决的呀？

zou195524 发表于 2015-10-30 14:37
我也遇到了这个问题，求问楼主，最后是怎么解决的呀？

当时我好像是时间序列的格式还是啥不对，对数据重新处理了一下，就可以了

很好，谢谢楼主

repeated time values within panel 问题，可以使用如下命令去除重复值：

1.        duplicates drop id year, force

复制代码

然后可以设定panel:

1.        xtset id year

复制代码

最后使用 xtfmb 命令进行估计即可：Example

1.     . webuse grunfeld    . xtfmb invest mvalue kstock, verbose    . est store FMB
   
2.     . xtfmb invest mvalue kstock, lag(2)    . est store FMB_Newey

复制代码

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arlionn 发表于 2015-11-25 10:52
repeated time values within panel 问题，可以使用如下命令去除重复值：
然后可以设定panel:
最后使用 x ...

连老师你好，xtfmb的官方help写了说要先tsset，但是官方例子（也是您举的这个例子）并没有进行tsset就直接回归了，为什么呢？
另外这个例子有10个公司1935-1954年的数据，如果drop掉重复的年份数据不就不完整了吗，怎么进行下一步的fama macbeth回归呢？
真心求答疑，谢谢。