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楼主: dandanm
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请教关于Fama-Macbeth回归 [推广有奖]

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dandanm 发表于 2006-2-23 11:54:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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在进行Fama-Macbeth回归时,如果被解释变量是股票月收益率,而解释变量为ME,BE/ME,Leverage等,这些变量都是年数据,对这种月数据与年数据不匹配问题,应该如何处理阿?看了很多文献都没有说这个问题是怎么处理的。

是应该就重复用年数据来对每一个月的收益率回归吗?还是应该用插值呢?

请教哪位高人处理过这样的问题,给个指点吧!谢谢

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关键词:macbeth FAMA Beth Bet Mac 收益率 如何

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auar 发表于2楼  查看完整内容

你说到的是fama-french(1992),不是fama-MacBeth(1973)吧。 me,be/me以及leverage可以是月度数据啊,在fama-french(1992)是这样的,我们国家也可以计算得到的吧 仅供参考

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auar 发表于 2007-1-30 20:37:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

你说到的是fama-french(1992),不是fama-MacBeth(1973)吧。

me,be/me以及leverage可以是月度数据啊,在fama-french(1992)是这样的,我们国家也可以计算得到的吧

仅供参考

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