动态面板滞后一期，怎么用GEE分析

求指教，附件的文章，  Y 是excess return, 然后解释变量里面有Y(t-1)， 用了GEE的方法，用GEE的说明在12页，结果在14页。
两个小问题
1. 一般动态面板滞后一期Y ，感觉都用GMM。 这个paper用GEE，是可以的吗？ 如何解释内生性问题？ 文章是SMJ上发表的，我觉得这个计量方法应该是没问题的，但是我不懂为什么滞后一期的也可以用GEE

2.这在STATA里面，GEE语句是不是
xtgee Y Y(t-1) X1 X2 X3

万分感谢各位高手解答！谢谢！

Sauerwald_et_al-2014-Strategic_Management_Journal.pdf (468.67 KB)

2015-4-12 13:02:53 上传

auirzxp 发表于 2015-4-12 15:47
STATA命令就是你写的xtgee Y Y(t-1) X1 X2 X3

但是后面要加family() link()等options，你可以去看帮助文 ...

感谢您的详细回复。还想问下

1. 如果认为自己的模型不用讨论内生性问题，那么做DV(T-1)不管是GEE还是面板的RE都是可行的，对吧？
2.您说GEE在顶级杂志不多，是不是因为这个接受度不高？有什么明显缺陷吗？
3. 做完GEE之后，还有什么测试需要做吗？
4. 我试了下直接 xtgee y y(t -1) x ,robust  也出来结果了，您知道默认的family() link()等options是什么吗？

非常感谢！

auirzxp 发表于 2015-4-12 17:10
1. 如果认为自己的模型不用讨论内生性问题，那么做DV(T-1)不管是GEE还是面板的RE都是可行的，对吧？
是的 ...

谢谢！

因为我的模型中存在不随时间变化的变量，豪斯曼test出来也是RE，所以我的理解，在这个情况下，可以用RE，也可以用GEE。 这么说来，如果效果好，GEE还是蛮不错的，还不用像RE那样做一些test   这样理解对吗？