求大神指导非寿险第一章课后题17.18题

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17.假设标的股票价格服从对数正态分布，那么对数正态看跌期权的5%最坏情形对应于到期时刻标的股票的价格低于5%分位数的情形。设股票到期价格为S10，Qp表示S10分布的p分位数。求95%CTE。
18.在17题条件下，求99%CTE

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关键词：第一章 课后题 非寿险 对数正态分布 看跌期权 股票价格 正态分布 寿险