楼主: zxr12081
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利率定价模型 [推广有奖]

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zxr12081 发表于 2005-8-3 09:44:00 |AI写论文

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市场化利率逐步加快,最近单位内部想搞一个利率定价模型,初步的简单的,不知道有没有哪位大侠介绍些资料给小弟,小弟在此先行谢过。
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关键词:定价模型 利率定价 不知道 有没有 市场化 求助 利率 定价

沙发
zxr12081 发表于 2005-8-3 09:49:00
怎么没有人?

藤椅
pristinex 发表于 2005-8-3 18:23:00
一般的资产定价的书都有介绍很多利率模型的。可以参考一下。
\"How far are you from me, O Fruit?\"\"I am hidden in your heart, O Flower.\"

板凳
joy999 发表于 2005-8-4 19:20:00

利率本就是资金的价格,如何还要定价?

报纸
zxr12081 发表于 2005-8-5 09:33:00

市场化利率的具体定价模型。

就是为了确定资金的价格,

地板
bruce1026 发表于 2005-8-5 14:09:00

如果是要预测短期利率,可以考虑单要素,多要素的模型,这方面的研究非常多,vaicek,cir, ckls,affine族,quadratic族,以及加入jump,sv,arch,regime-switch的都有

如果要对衍生产品定价,如 option,future,cap,floor, swap,等等,要在短期利率模型的基础上进一步考虑,这方面的研究相对还不完善,关键是看选择什么样的短期利率模型。


holdser  金钱 +5  奖励简单答复 2009-5-30 22:39:31

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pan1111111 发表于 2005-8-5 17:50:00
是对债券等利率衍生品定价吧?

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xiaoyuxinv 发表于 2009-5-30 11:23:00

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Enthuse 发表于 2009-5-31 00:22:00
there are lot of books and papers on it.

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duyongqiang 发表于 2012-11-10 16:20:28

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