利率定价模型

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市场化利率逐步加快，最近单位内部想搞一个利率定价模型，初步的简单的，不知道有没有哪位大侠介绍些资料给小弟，小弟在此先行谢过。

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关键词：定价模型 利率定价 不知道 有没有 市场化 求助 利率 定价

怎么没有人？

一般的资产定价的书都有介绍很多利率模型的。可以参考一下。

利率本就是资金的价格,如何还要定价?

市场化利率的具体定价模型。

就是为了确定资金的价格，

如果是要预测短期利率，可以考虑单要素，多要素的模型，这方面的研究非常多，vaicek,cir, ckls,affine族，quadratic族，以及加入jump,sv,arch,regime-switch的都有

如果要对衍生产品定价，如 option,future,cap,floor, swap,等等，要在短期利率模型的基础上进一步考虑，这方面的研究相对还不完善，关键是看选择什么样的短期利率模型。

holdser  金钱 +5  奖励简单答复 2009-5-30 22:39:31

是对债券等利率衍生品定价吧？

there are lot of books and papers on it.