用stata进行Logit的异方差和自相关性检验

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各位大神，请赐教啊~~
我用stata进行了Logit回归，结果显示模型和变量都是显著，接着是不是应该进行异方差和自相关性检验呢？应该输入什么指令呢？第一次发帖，还望各位能够给与解答~

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关键词：自相关性检验 相关性检验 logit Stata tata 相关性 模型

如果对原始数据进行了一些预处理，使得数据分布基本符合正态分布，不含极端异常值，且不存在多重共线性，那么模型结果基本就是稳健的，不用太担心异方差的问题。至于自相关性检验，这是在时间序列数据或面板数据中才会考虑的问题。如果你的数据是面板数据，那么你的模型命令应该是xt开头的logit模型，如xtologit。祝好运。