精算师金融数学考试试题，望给出详细过程

已知B(t)为标准布朗运动。计算 6 E[(B(2)) ] =（ ）。
(A) 120
(B) 160
(C) 200
(D) 240
(E) 280


在B-S 模型中，基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5 元；对于
该期权的希腊字母，已知：
(1)   0.25；
(2)   0.16。
如果当前股价上涨1.5 元，则该期权的价格下降（ ）。
(A) 3.5%
(B) 3.6%
(C) 3.7%
(D) 3.8%
(E) 3.9%

第一个是因为标准布朗运动B（2）服从期望为0，方差为2的正态分布。所以就是求E(X^6)的期望。我们简单考虑标准正态分布的情形，因为知道E(X^2)为1，把密度函数代入，用分部积分就能求出E(X^4)，再通过E(X^4)的定义用分部积分就能求出E(X^6)。所以答案为120.