Nelson Siegel模型中的参数估计

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急求各位大神怎么用Matlab 估计Nelson-Siegel mo

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关键词：Nelson Siegel Siege 参数估计 gel 模型

急求各位大神怎么用Matlab 估计Nelson-Siegel 模型的参数

chenzhaonicole 发表于 2015-4-16 03:23
急求各位大神怎么用Matlab 估计Nelson-Siegel 模型的参数

亲，我也正在做这个。。。方便私下交流一下吗？  邮箱491810368@qq.com

你好，我也是在做这个，能不能分享一下~~？联系方式：qq：691833454，谢谢了！

不知道楼主最后问题是否解决？能否分享一下代码？谢谢！

我以前做project写过一个Nelson-Siegel模型的MATLAB code，是一个function，不过我用的是fmincon，然后在script里面用了while loop，其实你可以改为用fminsearch

NSmod.zip (730 Bytes, 需要: 1 个论坛币) 本附件包括：

• NSmod.m

2016-3-25 23:35:26 上传

需要: 1 个论坛币  [购买]

cmwei333 发表于 2016-3-25 23:35
我以前做project写过一个Nelson-Siegel模型的MATLAB code，是一个function，不过我用的是fmincon，然后在sc ...

谢谢答主！看了答主的代码，有几个疑问想请教一下。
1、看了很多论文，有的是利用国债的交易数据（收盘价、到期日、付息次数）来拟合曲线，有的是利用国债收益率的关键期限节点的收益率来拟合收益率曲线。我比较疑惑选择使用哪种数据是基于什么考虑的？我之前是用的matlab Fixed income tools中的fit Nelson model函数，参数时间序列变化好大，不像看到的论文里的那么稳定，没法用，头疼。
2、答主的代码貌似使用的DNS模型，先确定最优的lambda，再求模型参数。并且也需要输入收益率数据，这个收益率是指收盘收益率吗？
3、还想请教下如何使用Matlab将拟合的许多条收益率曲线画成一个三维的曲面图？
问题有点多，不好意思，打扰了！
祝学业顺利，身体健康！

sy4859323 发表于 2016-4-7 21:28
谢谢答主！看了答主的代码，有几个疑问想请教一下。
1、看了很多论文，有的是利用国债的交易数据（收盘价 ...

同求，求帮忙解答，不胜感激

请问楼主解决了吗 最近在做毕业论文，卡在这边，很心塞。不知道能不能麻烦你发一份程序给我呢 谢谢，真的特别感谢！qq:635810757

cmwei333 发表于 2016-3-25 23:35
我以前做project写过一个Nelson-Siegel模型的MATLAB code，是一个function，不过我用的是fmincon，然后在sc ...

我现在正在用你的程序包 但是一直报错 Failure in initial user-supplied objective function evaluation. FMINCON cannot continue. 为什么会这样呢