请问Nelson Siegel模型参数确定

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就是τ1的确定，我看到有两种方法：

1，先把τ1作为未知参数，然后最优化求得拟合值，然后再次优化求得其他变量值；

2，使用经验数值。

一般使用哪种方法？如果使用经验数值，一般采用哪个机构提出的多大数值？

多谢！

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关键词：Nelson Siegel Siege gel ELS 模型 参数 Nelson Siegel

如果是静态拟合期限结构，一般是把所有参数放在一块儿优化。

τ1（就是和期限放在一块那个参数）会影响Nelson Siegel中的凸度，还有斜率。但对凸度影响更大，斜率反正都是单调倾斜的。

如果τ1取经验值固定值,可能会损失一定的拟合优度。毕竟有些时点上的期限结构比较奇怪，凸凹的地方可能与平常不太一样。