如何判断回归系数结果的显著是由于自变量的显著影响，并非由于调查样本的组间差距？

调查是北京、杭州、保定、兰州四个城市居民环境意识对于环境污染设施的反对情况。因变量是是否支持该设施，自变量包括环境意识、对设施风险的预估等。控制变量控制了收入、受教育情况。但由于样本只有四个城市，所以没有单独控制城市层面的环境、经济发展状况等情况，只是简单纳入了城市的虚拟变量。
回归系数非常显著，但同时四个城市公众环境、经济发展等基本情况的差异也非常明显。
如何判断回归系数的显著，是由于自变量的显著影响导致，并非是由于四个城市间的差异导致呢？

最开始得想法是把四个城市的虚拟变量纳入模型控制住（类似于fixed-effect）。可是后来觉得是否环境状况不同的城市，例如北京污染比较严重，所以环境意识对反对的影响更大。单纯做fixed-effect似乎不可靠。

后来想能否单独把四个城市分开跑回归，比较系数的差异。但不清楚如何判断四个分开跑的回归系数是否显著。

求大神解答！