楼主: coco0687

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[时间序列问题] Stata问题：为什么单独两个变量回归时是正相关，放入回归方程以后回归系数变成负的 [推广有奖]

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楼主

coco0687 发表于 2015-4-18 22:18:40 |AI写论文

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如题，这里ex和reer两个变量单独回归时回归系数是正的。理论上来说也应该是正的：人民币实际有效汇率（reer）上升，人民币贬值，出口量（ex）上升。

屏幕快照 2015-04-18 下午10.00.56.png

可是当我加入其他解释变量回归时，reer的回归系数就变成负的了。

屏幕快照 2015-04-18 下午10.04.58.png

为什么呢？如果我要符合原来ex与reer正相关的期望，应该做什么调整？
stata学习得不好，希望大家简单易懂地解释，我贴上原始数据，请大家帮忙。

REER與CGDP、PGDP的簡單相關係數高達0.90以上，此時就會產生「多元共線性」的問題，使得係數由正變負(或相反)。建議：REER、CGDP、PGDP只選擇1或2個變量即可。

沙发

spss19 发表于 2015-4-18 22:18:41

REER與CGDP、PGDP的簡單相關係數高達0.90以上，此時就會產生「多元共線性」的問題，使得係數由正變負(或相反)。

建議：REER、CGDP、PGDP只選擇1或2個變量即可。

藤椅

coco0687 发表于 2015-4-18 22:21:29

原始数据在这里：

原始数据.xlsx (51.88 KB)

板凳

发表于 2015-4-18 22:34:37

最好能将各个变量的意思标示出来

报纸

coco0687 发表于 2015-4-18 23:02:25

zouguangyong 发表于 2015-4-18 22:34
最好能将各个变量的意思标示出来

我解释一下变量含义哈

EX：我国实际出口额
CGDP：我国实际GDP
PGDP：10贸易伙伴国实际GDP
REER：人民币实际有效汇率
EV：汇率波动
FDI：实际利用外商直接投资金额(百万美元)
EX1: 我国前一期出口额
EV1: 汇率波动的滞后项
I：08年第三季度为分界的虚拟变量

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发表于 2015-4-18 23:11:03

谢谢！我也不懂，不过这个问题应该不难。简单来说就是其他自变量与reer之间有着较强的共线性性。这个多变量模型应该有问题。不过你还是听听后面帖子的意见吧

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