用R组件bootstrap for resampling dataset( Assuming log price follow ARMA model)

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教授的原话是Implement the bootstrap method for resampling the data set. You can assume that log prices follow random walk but using a more complicated models (e.g.including ARMA and/or trend).


在R上做，我简单的bootstrap to resampling会做，组件一个时间序列ARMA也出的出来，可是，这两个合起来是什么情况，就是在resampling的时候，让prob=ARMA么？

此外，我的教授是Anatoly Schmidt，可以搜搜他的书Financial Markets and Trading： An Introduction to Market Microstructure and Trading Strategies，个人觉得写的还是不错的，推荐一下。(本来想上传的，系统提示，已经有了)

求大神赐教啊！！！

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关键词：Resampling Bootstrap Bootstra Sampling dataset follow price

prob=ARMA？？，抽样和ARMA没有关系好不好，你的问题显示出你好像对bootstrap和arma毫无所知，建议在看一下这两方面的资料。

oliyiyi 发表于 2015-4-23 12:48
prob=ARMA？？，抽样和ARMA没有关系好不好，你的问题显示出你好像对bootstrap和arma毫无所知，建议在看一下 ...

我明白，他两肯定不是直接等啦，一个是抽样概率，一个是时间序列，我就是不明白，他两怎么整合，因为要说到random walk，我就只能想到ARIMA(0,1,0)是random walk，但还是不知道怎么结合。