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各位大神：
本人只是一名统计学小硕，最近在自学DSGE模型，因此，尝试在别人模型的基础上修改，促进学习。然而我发现，DSGE模型在一阶条件得到后处理方法有很大的差别，有的文章说要变量去趋势，一般除以技术进步，有的文章没有这一步，直接进行对数线性化，不知道哪种比较合适？
其次，我在别人模型基础上进行修改，
对称均衡后的FOC计算过后，本打算变量去除趋势因素，但是发现不是所有等式都能消去Zt（技术进步） 和Pt （价格水平）。而在稳态分析和对数线性化步骤中，都是假定通胀率为某个值，换句话说去趋势后 等式应该没有Zt   Pt 存在。
但是，我修改后的模型，去趋势没办法消除Zt Pt，所以接下去不知道该怎么办。
希望有会DSGE的大神帮个忙，提示下该如何处理，抑或是纠正下我前面自己错误理解的观点。
谢谢！

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关键词：DSGE 去趋势 dsge模型 技术进步 价格水平 统计学 文章 技术 模型

有没有大神可以帮个忙呢？

来大神 帮忙 ~

有两种构建模型的方式，带趋势的和不带趋势的。
1、不带趋势的，模型可直接对数线性化，当然，名义变量先要变成实际变量，即除以Pt。此时，用实际数据进行参数估计时，要对数据进行去趋势，一般是hp滤波。
2、带趋势的，除了名义变量变成实际变量外，一部分实际变量还带有确定性的趋势，你说的例子中的Zt就有一个稳态的趋势，其他如总产出、消费、投资等变量就要去除这个趋势，然后再对均衡条件进行对数线性化。此时，实际数据就不用去趋势了。

jrdedzb 发表于 2015-4-26 23:40
有两种构建模型的方式，带趋势的和不带趋势的。
1、不带趋势的，模型可直接对数线性化，当然，名义变量先要 ...

谢谢您的解答，可是我还是有些迷惑，按你所说，我的应该属于带趋势的，那么也就应该要去趋势处理，然后再对数线性化，可是我去趋势没办法将Pt Zt 消去，那Pt Zt该如何线性化呢？抱歉因为是自学，有些问题理解的还不透彻。
我练习推导的对称均衡后的一阶条件如下:
麻烦老师指导，谢谢！

Pt的话，Pt除以Pt-1就是Pi t，通胀的稳态是1，均衡条件最后是不会有Pt的，都要化掉。
Zt的话，Zbar就是确定性趋势，这样的设定去趋势有点麻烦，帖子里讲不清。
你照文献推导的话，应该会有说明或者附录之类的吧。
如果不行的话换篇文献，譬如SW 2007，或者找些教材看看吧，系统性地学习一下。

jrdedzb 发表于 2015-4-28 22:09
Pt的话，Pt除以Pt-1就是Pi t，通胀的稳态是1，均衡条件最后是不会有Pt的，都要化掉。
Zt的话，Zbar就是确定 ...

谢谢老师！
老师，如果我将技术冲击设定如下：
是不是我只需要将那些变量除以Pt 后 就可以实现去趋势？

其次，您说按原有技术冲击设定去趋势比较困难，但仍可以操作，不知道能否加您的QQ，进一步向您请教？麻烦老师了！

去趋势原来记得，现在有点不记得了，但有本书里面说的很清楚，刘斌的dsge的书，楼主可以去百度一下，要是有时间明天帮你看下

kkkrain 发表于 2015-5-5 02:46
去趋势原来记得，现在有点不记得了，但有本书里面说的很清楚，刘斌的dsge的书，楼主可以去百度一下，要是有 ...

恩，我查查~谢谢

按道理说pt是不消去的就如楼上说的，一般都能写成pt/pt+1也就是说πt直接在稳态的时候就认为是固定的或者是1,然后实际工资之类的实际变量直接除以趋势如wt/pt*zt就是稳定的实际工资，如果存在zt，一般zt也都能进行变化写成zt/zt-1=z也就是z的漂移项。
但是资本的去趋势要注意，如果模型中包含了资本利用率的定义以及调整成本的定义，而且资本利用率作为控制变量的方程中有单位跟的冲击那资本存量的稳定去趋势会多一个调整成本或者资本利用率的趋势。