stata 事件研究法

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gen predicted_return=.

egen id=group(company_id)

/* 生成变量id，给公司从1到N编号 ，N为观测值充分的发生此事件的公司个数*/

forvalues i=1(1)N

{ /*注，用N来代替最大的id值 */

        l id company_id if id==`i' & dif==0

        reg ret market_return if id==`i' & estimation_window==1

        predict p if id==`i'

        replace predicted_return = p if id==`i' & event_window==1

        drop p

}  

事件研究法中估计正常收益时，predicted_return表示的是公司的预期收益吗？market_return是从数据库中取得的吗？表示看不懂？有哪位朋友知道的啊？感谢感谢！

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