[期货与大宗商品] 外汇期货的跨月份套利的经验法则怎么理解？ [推广有奖]

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Ciara--djl

发表于 2015-5-1 21:25:25 |AI写论文

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跨月份套利法则：①如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将下降，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的合约。②如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将上升，则卖出较近月份的期货合约，买入较远月份的合约；③如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率将下降，则买入较远月份的期货合约，卖出较近月份的合约；④如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率将上升，则买入较近月份的合约，卖出较远月份的合约。

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关键词：经验法则外汇期货期货合约利率差

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· 金融万象Financial Vientiane|主题: 2519, 订阅: 1571

沙发

见路不走

发表于 2015-6-1 21:03:18

（1）如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将下降，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的期货合约。
（2）如果较远月份的合约价格升水，并且两国利率差将上升，则买入较远月份的期货合约，卖出较近月份的期货合约。
（3）如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率差将下降，则买入较远月份的期货合约，卖出较近月份的期货合约。
（4）如果较远月份的合约价格贴水，并且两国利率差将上升，则买入较近月份的期货合约，卖出较远月份的期货合约。

这个主要是根据利率评价理论推导出来的，根据利率平价理论，利率相对高的货币远期贴水，利率相对低的货币远期升水