几个外汇期货的题目

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1.假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（  ）。

2.某日伦敦银行同业拆借3个月期美元利率为0.2348%，1年期美元利率为0.5553%，3个月期欧元利率为0.2880%，1年期欧元利率为0.5510%。同时，欧元兑美元的即期汇率为1.3736。本金100万欧元的3个月×1年ERA(远期的外汇远期协议)中，3个月合约远期汇率为 1.3660，1年合约远期汇率为1.3451。对于先购入欧元再出售欧元的交易者而言，该ERA的价值为（  ）美元。

3.假设2008年4月1日，美国某公司在账簿上登录了一笔应付账款，金额为25万欧元，到期日为同年6月1日。该公司在4月1日买进两份（合约价值 125000欧元）6月份到期的欧元期货合约来对冲外汇风险。假设4月1日，欧元兑美元的即期汇率与6月到期的欧元兑美元期货合约的价格分别为1.06及 1.10，而6月1日，欧元兑美元即期汇率与6月到期的欧元兑美元期货合约的价格分别为1.12及1.20。则公司该笔应付账款的美元净成本是（   ）万美元。

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关键词：外汇期货 银行同业拆借 欧元兑美元 期货合约 即期汇率 汇率 伦敦 价值