关于非平稳时间序列的回归问题

    非平稳时间序列是不能进行回归的，因为会造成伪回归现象。但若2个非平稳时间序列X和Y存在协整关系，除了可以用ECM模型和VECM模型，非平稳原序列X和Y能否直接进行经典回归？

可以，回归之后检验残差，如果残差为均值0的正态分布，也能说明问题，此即EG两步法

楼上正解

alfredgump 发表于 2015-5-2 20:19
可以，回归之后检验残差，如果残差为均值0的正态分布，也能说明问题，此即EG两步法

很感谢你的解答，我还想请问一下：协整的非平稳时间序列X和Y是不是也可以直接进行非线性回归或分位数回归呢？你说的回归之后检验残差，我可以理解成检验残差是否为白噪声吗？回归之后的残差检验是必须的嘛？

aa539 发表于 2015-5-3 10:42
很感谢你的解答，我还想请问一下：协整的非平稳时间序列X和Y是不是也可以直接进行非线性回归或分位数回归 ...

是的，回归后检验残差，至于非线性或分位数回归倒不是很清楚

alfredgump 发表于 2015-5-3 10:46
是的，回归后检验残差，至于非线性或分位数回归倒不是很清楚

非常感谢